Sortino Ratio

Das Sortino Ratio ist wie das Sharpe Ratio ebenfalls eine Risiko-adjustierte Performance Kennzahl und ist eine vielfach akzeptierte Verbesserung des Sharpe Ratios.
Im Sortino Ratio werden die Renditen ins Verhältnis zum sogenannten Downside Risiko gesetzt. 

Wir verwenden bei der Berechnung des Sortiono Ratios eine risikofreien Zins von 0%.

Berechnung des Sharpe Ratios bei Traderama:
Wir nutzen für die Berechnung des Sortino Ratios die monatlichen Renditekennzahlen. 
Die Sortino Werte werden annualiziert dargestellt, indem die monatlichen Werte mit SQRT(12) multipliziert werden.

Investoren verwenden das Sortiono Ratio in Ergänzung zum Sharpe Ratio

Je größer das Sortiono Ratio desto besser. Werte von 1.5 und mehr sind bereits sehr gute Sortiono Ratios.

Weitere, vertiefende Informationen zum Sortino finden Sie hier

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