Sharpe Ratio

Mit dem Sharpe-Ratio kann die vergangene Wertentwicklung der Quant Portfolios verglichen werden. 
Es ist ein Maß für die  Überrendite gemessen am eingegangenen Risiko, wobei das Risiko sich durch die Volatilität der Rendite ausdrückt. Je volatiler die Rendite, desto geringer das Sharpe Ratio. 

Berechnung des Sharpe Ratios bei Traderama:
Wir nutzen für die Berechnung des Sharpe Ratios die monatlichen Renditekennzahlen. Rf setzen wir auf "Null". 
Die Sharpe Werte werden annualiziert dargestellt, indem die monatlichen Sharpe Werte mit SQRT(12) multipliziert werden.


Weitere Informationen zum Sharpe Ratio findet man hier auf Investopedia

Sharpe Ratios > 1 werden von Investoren als besonders attraktiv betrachtet.

Sie brauchen noch Hilfe? Kontaktieren Sie uns Kontaktieren Sie uns